Rotacional de carteras tomando como base carteras


 

*Para generar una cartera debes cumplimentar los pasos que se muestran a continuación. Visualízalos seleccionando cada uno de ellos.

Pulsa en Generar Sistemas Candidatos para continuar.

El proceso de generación de una cartera consiste en definir una serie de parámetros en distintos pasos, que nos permitirá seleccionar los mejores sistemas. Los parámetros pueden ser de tipo Filtro, que hacen que un sistema entre en el proceso o no y de tipo Clasificación, que nos permitirán establecer un ranking entre los sistemas que han superado los filtros. Al final del proceso, los mejores situados formarán la cartera.

 


   Paso 1:  Filtro de productos y mercados

Selecciona los productos que quieres utilizar en la generación de la cartera

[INCLUIR_PRODUCTO_OR]:Incluir aquellas carteras que contengan solo algunos o todos los productos con la etiqueta 'INCLUIR_PRODUCTO_OR' (O lógico). Los productos de la cartera deben estar incluidos en los productos con la etiqueta. No se tienen en cuenta productos repetidos

 
 
 
 
 

[INCLUIR_PRODUCTO_TODOS_AND]: Incluir aquellas carteras que contengan como mínimo TODOS los productos con la etiqueta 'INCLUIR_PRODUCTO_TODOS_AND' (Y lógico). Esta opción trabaja sobre los productos de la cartera sin tener en cuenta productos repetidos.

 
 
 
 

[INCLUIR_PRODUCTO_TODOS_AND_CON_REP]:Incluir aquellas carteras que contengan como mínimo TODOS los productos con la etiqueta 'INCLUIR_PRODUCTO_TODOS_AND_CON_REP' (Y lógico). Esta opción trabaja sobre los productos de la cartera teniendo en centa productos repetidos.

 
 
 
 

[INCLUIR_PRODUCTO_SOLO_TODOS_AND]:Incluir aquellas carteras que contengan UNICAMENTE TODOS los productos con la etiqueta 'INCLUIR_PRODUCTO_SOLO_TODOS_AND' (Y lógico). Esta opción trabaja sobre los productos de la cartera sin tener en cuenta productos repetidos.

 
 
 
 

[INCLUIR_PRODUCTO_SOLO_TODOS_AND_CON_REP]:Incluir aquellas carteras que contengan UNICAMENTE TODOS los productos con la etiqueta 'INCLUIR_PRODUCTO_SOLO_TODOS_AND_CON_REP' (Y lógico). Esta opción trabaja sobre los productos de la cartera teniendo en cuenta productos repetidos.

 
 
 

Selecciona los mercados que quieres utilizar en la generación de la cartera

[INCLUIR_MERCADO_OR]:Incluir aquellas carteras que contengan solo algunos o todos los mercados con la etiqueta 'INCLUIR_MERCADO_OR' (O lógico). Los mercados de la cartera deben estar incluidos en los mercados con la etiqueta. No se tienen en cuenta mercados repetidos

 
 
 
 
 

[INCLUIR_MERCADO_TODOS_AND]: Incluir aquellas carteras que contengan como mínimo TODOS los mercados con la etiqueta 'INCLUIR_MERCADO_TODOS_AND' (Y lógico). Esta opción trabaja sobre los mercados de la cartera sin tener en cuenta mercados repetidos.

 
 
 
 

[INCLUIR_MERCADO_TODOS_AND_CON_REP]:Incluir aquellas carteras que contengan como mínimo TODOS los mercados con la etiqueta 'INCLUIR_MERCADO_TODOS_AND_CON_REP' (Y lógico). Esta opción trabaja sobre los mercados de la cartera teniendo en cuenta mercados repetidos.

 
 
 
 

[INCLUIR_MERCADO_SOLO_TODOS_AND]:Incluir aquellas carteras que contengan UNICAMENTE TODOS los mercados con la etiqueta 'INCLUIR_MERCADO_SOLO_TODOS_AND' (Y lógico). Esta opción trabaja sobre los mercados de la cartera sin tener en cuenta mercados repetidos.

 
 
 
 

[INCLUIR_MERCADO_SOLO_TODOS_AND_CON_REP]:Incluir aquellas carteras que contengan UNICAMENTE TODOS los mercados con la etiqueta 'INCLUIR_MERCADO_SOLO_TODOS_AND_CON_REP' (Y lógico). Esta opción trabaja sobre los mercados de la cartera teniendo en cuenta mercados repetidos.

 
 
 

   Paso 1:  Filtros varios
 

[INCLUIR_DESARROLLADOR_OR]:Incluir aquellas carteras que contengan solo algunos o todos los desarrolladores con la etiqueta 'INCLUIR_DESA_OR' (O lógico). Los desarrolladores de la cartera deben estar incluidos en los prdesarrolladores con la etiqueta

 
 
 
 
  [INCLUIR_PORCENTAJE_CARTERA_CONTINUA]:
  Incluir solo carteras cuya composicion de sistemas continuos sea <= a un % de la composici√≥n total de la cartera. un 0% implica incluir solo carteras con sistemas inttradia.
 
  [EXCLUIR_SISTEMAS_FAMILIA]:
  Incluir solo carteras cuya composicion de sistemas de la misma familia sea <= a un % de la composici√≥n total de la cartera. un 0% implica incluir solo carteras con sistemas que no repiten Familia.
 
  [EXCLUIR_SISTEMAS_GRUPO]:
  Incluir solo carteras cuya composicion de sistemas del mismo grupo sea <= a un % de la composici√≥n total de la cartera. un 0% implica incluir solo carteras con sistemas que no repiten Grupo.
 
  Incluir solo carteras cuya composici√≥n de sistemas sean leidos del webservice (excluir carteras con sistemas teoricos de ficheros txt)
 
  [INCLUIR_CARTERAS]:Incluir estas carteras siempre en el bombo. Introducir los id de las carteras separados por ","
 
 
  [EXCLUIR_CARTERAS]:Excluir estas carteras siempre del bombo. Introducir los id de las carteras separados por ","
 
 
  [INLCUIR_CARTERA_MIN_MAX_SISTEMAS]:
  Incluir solo carteras cuyo n¬ļ total de sistemas sea >= que y <= que
 
  [INLCUIR_CARTERA_MIN_MAX_PRODUCTO_DIFERENTES_AND]:
  Incluir solo carteras cuyo n¬ļ total de productos diferentes sea >= que y <= que
 
  [INLCUIR_CARTERA_MIN_MAX_MERCADO_DIFERENTES_AND]:
  Incluir solo carteras cuyo n¬ļ total de mercados diferentes sea >= que y <= que
 
  [INLCUIR_CARTERA_SIN_SISTEMAS_REPETIDOS]:
  Incluir solo carteras que no tengan sistemas repetidos
 
  [INCLUIR_FECHA_CREACION < QUE]:
  Incluir solo carteras cuya fecha de creacion sea anterior a la fecha de recalculo menos meses.
 
  [INCLUIR_FECHA_AUDITADO < QUE]:
  Incluir solo carteras cuya fecha de auditado sea anterior a la fecha de recalculo menos meses.
 
  [INCLUIR_FECHA_LIVE < QUE]:
  Incluir solo carteras cuya fecha de live sea anterior a la fecha de recalculo menos meses.
 
  [INCLUIR_CTRA_RENT_MOVIL_12M >= QUE]:
  Incluir carteras cuya rentabilidad m√≥vil a 12 meses sobre el C.M.R. sea >= del %.
 
  [INCLUIR_CTRA_RENT_ANUALIZADA >= QUE]:
  Incluir carteras cuya rentabilidad anualizada sobre el C.M.R sea >= del %.
 
  [INCLUIR_CTRA_DDACTUAL >= QUE MAXDD]:
  Incluir carteras cuyo DDactual sea >= que un % del MaxDD.
 
  [INCLUIR_CTRA_PEOR_SESION <= QUE]:
  Incluir carteras cuya peor sesi√≥n sea <= que ‚ā¨.
 
  [INCLUIR_CTRA_MAXDD <= QUE]:
  Incluir carteras cuyo MaxDD sea <= que ‚ā¨.
 
  [INCLUIR_CTRA_CMR <= QUE]:
  Incluir carteras cuyo CMR sea <= que ‚ā¨.

   Paso 4:  Ranking de sistemas

Selecciona las reglas y periodos que quieres utilizar para realizar la clasificación de las carteras.

Reglas
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
Mayor rentabilidad anualizada sobre C.M.R en periodo
Mayor mínima rentabilidad móvil a 12 meses sobre C.M.R. en periodo
Mayor ganancia en periodo
Menor DDmax en periodo
Menor C.M.R. en periodo
Menor peor negocio en periodo
Menor DDPorcent en periodo
 
 
  Valorar la subida en rentabilidad sobre C.M.R. en el ranking de los últimos 4 meses