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Cinco oportunidades para inversiones de menos de 15000 euros

09 de Dic de 2011

Muchos lectores nos escriben pidiendo ayuda sobre como seleccionar los mejores sistemas automáticos de trading en cada momento. Lamentablemente no tenemos una varita mágica para saber que sistemas automaticos de trading son los que mejor se comportaran en el futuro, por lo que simplemente nos podemos limitar a usar las herramientas a nuestra disposición para determinar oportunidades de inversión mediante el uso de carteras de sistemas automaticos de trading.

En este artículo vamos a presentar cinco oportunidades para inversiones de menos de 15000 euros (es conveniente tener en cuenta que la operativa con sistemas automáticos de trading es de caracter especulativo por naturaleza y está altamente apalancada, por lo que el nivel de inversión reflejado es el considerado para un perfil de inversión agresivo).

¿Cómo haremos la selección de carteras para encontrar oportunidades de inversión?

Utilizando las herramientas de Strategyrank.com, nos iremos a la sección “Ranking avanzado de carteras de inversión” y aplicaremos los siguientes filtros:

1) Periodo: 3 meses

2) CMR (Capital Mínimo Requerido) < 15000 euros

3) DDown actual >60% DDmax

Con esto buscamos carteras de sistemas que estén funcionando bien los últimos 3 meses, que tenga un nivel de capital mínimo requerido menor de 15000 euros y que tengan un drawdown actual mayor del 60% del drawdown máximo de la combinación. Con esto último buscamos carteras de sistemas automáticos de trading que hayan tenido un buen comportamiento recientemente, pero que se encuentren en una racha de pérdidas importante, para tratar de aprovechar esa circunstancia y entender la racha de pérdidas como una oportunidad de inversión y no como unaamenaza.

Al aplicar los 3 filtros anteriores obtenemos estos resultados:

ranking avanzado carteras de sistemas de trading automáticos de futuros

(pinchando sobre la imagen podrá acceder al filtro de búsqueda directamente. Es necesario se identifique con su usuario y contraseña de StrategyRank.com. Si no está registrado, puede hacerlo desde aquí. Es gratuito).

Vamos a ver con más detalle alguna de las 5 oportunidades:

1) Cartera Id 20223

Esta es una cartera compuesta por 5 sistemas: 2 sobre el futuro del Eurostoxx50, 1 sobre el futuro del DAX, 1 sobre el futuro del Mini Dow Jones y por último 1 sobre el futuro del Mini Russell. Como ven, una cartera de bajo nivel de inversión y bien diversificada en mercados. Su comportamiento en los 12 últimos meses es el siguiente:

Resultado cartera de sistemas automáticos de trading de futuros

Resultado negocios cartera de sistemas automáticos de trading

Como pueden ver actualmente está sufriendo una racha de pérdidas de 5612,78 euros (con datos a fecha del cierre del día 08/12/2011). La racha de pérdidas máxima histórica de esta combinación de sistemas fue de algo menos de 7000 euros, por lo que representa en nuestra opinión una extraordinaria oportunidad de inversión, ya que el riesgo potencial es muy bajo respecto a la posibilidad de una pronta recuperación de su racha de pérdidas actual.

Si desea ampliar información sobre esta cartera de sistemas automáticos de trading, puede rellenar el siguiente formulario de contacto, especificando en el mensaje (Cartera Id 20223) y un experto en sistemas automáticos de trading de nuestro equipo le dará  una atención personalizada.

2) Cartera Id 20198

Esta es una cartera compuesta por 4 sistemas: 2 sobre el futuro del Eurostoxx50, 1 sobre el futuro del DAX y por último 1 sobre el futuro del Mini Russell. Su comportamiento en los 12 últimos meses es el siguiente:

Resultado cartera de sistemas automáticos de trading de futuros

Resumen estadísticas cartera de sistemas automáticos de trading

Resumen negocios cartera de sistemas automáticos de trading

Con una racha de pérdidas actual (datos al cierre del 08/12/2011) de casi 7100 euros, representa otra gran oportunidad de activación, dado que su racha de pérdidas máxima histórica fue de 7600 euros, por lo que aunque dicha racha se pudiera ver ampliada en el futuro, el riesgo potencial es muy bajo frente a la posibilidad de una pronta recuperación de dicha racha de pérdidas actual.

Si desea ampliar información sobre esta cartera de sistemas automáticos de trading, puede rellenar el siguiente formulario de contacto, especificando en el mensaje (Cartera Id 20198) y un experto en sistemas automáticos de trading de nuestro equipo le dará  una atención personalizada.

Con el resto de oportunidades planteadas puede hacer el mismo planteamiento. Verá que todas las carteras cumplen los filtros que hemos establecido en la búsqueda inicial.

Este tipo de oportunidades de inversión suelen pasar desapercibidas para la mayoría de inversores, pues todos se centran en buscar las carteras de sistemas que mejor comportamiento estén teniendo en estos momentos, pero nuestra experiencia nos dice que centrarnos en carteras con buen comportamiento histórico pero que actualmente están sufriendo una racha de pérdidas importante, representa una excelente oportunidad de inversión con una muy buena relación riesgo/beneficio potencial.

Es conveniente que tenga en cuenta que la situación actual de extrema volatilidad en los mercados es la textura de mercado idónea para los sistemas automáticos de trading, y la mayoría de los clientes que están actualmente utilizando estos sistemas en su cuenta están obteniendo grandes resultados, como podrá usted mismo comprobar haciendo el seguimiento del ranking de sistemas que puede revisar, con actualizaciones diarias, en:

Ranking por rentabilidad últimos 12 meses (es necesario estar logado con su usuario y contraseña de StrategyRank para poder ver correctamente el ranking)

Ranking por ganancia últimos 12 meses (es necesario estar logado con su usuario y contraseña de StrategyRank para poder ver correctamente el ranking)

La información que tiene a su disposición es muy amplia y variada y es posible que pueda resultarle algo complejo sacarle el máximo partido posible a todas las funcionalidades que le ofrece StrategyRank.com, por lo que si necesita que uno de los expertos en sistemas automáticos de trading de nuestro equipo se ponga en contacto con usted para ayudarle a seleccionar el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, rellene el siguiente formulario de contacto y en breve nos pondremos a su disposición.

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en blog Estrategias de Inversion.com el 9 de Diciembre de 2011