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Cuánto gana mi cartera de sistemas automáticos de trading?

13 de Mar de 2012

Una de las ventajas de la operativa con sistemas automáticos de trading es que podemos hacer un seguimiento diario de las operaciones reales que realizan los sistemas sin arriesgar nuestro dinero. De esta manera, podemos ir cogiendo confianza en esta tipología de inversión y si finalmente se adecua a lo que estamos buscando, comenzar a operar de manera automática en nuestra cuenta.

Gracias a servicios como los que se ofrecen desde StrategyRank.com, que diariamente audita las operaciones de más de 300 sistemas automáticos de trading y de más de 1000 carteras de sistemas automáticos de trading, podemos hacer un seguimiento continuo a diferentes opciones de inversión e ir analizando los resultados sin riesgo alguno hasta que nos decidamos a invertir con sistemas automáticos de trading.

Además, recientemente se ha añadido a StrategyRank la posibilidad de analizar los resultados reales de una cartera de sistemas desde su creación. De esta manera, si dimos de alta una cartera el 26/8/2011, podremos ver los resultados reales de esa cartera desde ese momento. Utilizando esa misma funcionalidad, podemos analizar todas las carteras de sistemas automáticos de trading que estén ganando dinero desde su creación, filtrar por nivel de inversión, seleccionar aquellas que estén en drawdown, etc… y de esa manera sacarle el máximo provecho a la información que tenemos a nuestra disposición en StrategyRank.

Probablemente no obtengamos carteras tan espectaculares en cuanto a resultados como si creamos una cartera nueva hoy, pero si podremos dar más valor a aquellas carteras que llevan tiempo demostrando su robustez. Veamos un ejemplo:Lo primero de todo será entrar en StrategyRank con nuestro usuario y contraseña (si no está registrado, puedo hacerlo desde aquí y obtener un mes gratis de servicios premium).Una vez identificados, iremos a la nueva sección “Análisis de Carteras”, como muestra la imagen:

sistemas automáticos de trading de futuros
Ahora tendremos que hacer una selección previa, completando las opciones que se nos ofrecen. Nosotros queremos buscar carteras con un CMR menor de 20.000 euros y que incluyan sistemas de todos los mercados disponibles y de todos los desarrolladores disponibles. Estos son los criterios que hemos marcado:
sistemas automáticos de trading de futuros
Al darle al botón aplicar nos informará del número de carteras que cumplen nuestros criterios y posteriormente nos mostrará una tabla con una gran cantidad de información (en columnas) para cada cartera.Además, en la parte inferior tendremos una serie de filtros adicionales (ver imagen inferior), que nos permitirán afinar más la búsqueda. Por ejemplo, si sólo queremos ver las carteras que estén ganando dinero desde su creación, utilizaremos el filtro correspondiente (Resultado Neto desde creac.) y automáticamente se nos actualizará la tabla de resultados.
sistemas automáticos de trading de futuros
Pinchando en cualquiera de las columnas de la tabla, podemos ordenar los resultados mostrados. Nosotros queremos ordenar los resultados por el “Resultado Neto desde la creación”, y obtenemos la siguiente tabla.
sistemas automáticos de trading de futuros
De la misma podemos sacar interesantes conclusiones. Por ejemplo, la cartera de menos de 20.000 euros de CMR que más está ganando desde su creación es la Id 20128 (con datos actualizados hasta el cierre del día 10/03/2012), que fue creada el 27/08/2011. Desde entonces va ganando 15445 euros (descontadas ya comisiones y deslizamientos) y aunque el máximo drawdown histórico de dicha cartera es de 9884 euros, el máximo drawdown que ha sufrido en los últimos 12 meses es de 4549 euros. Por otro lado vemos que el drawdown actual de esa cartera es 0, es decir, se encuentra haciendo nuevos máximos en su curva de ganancias. Para terminar de comentar los datos más significativos, vemos que la rentabilidad sobre el CMR en el periodo analizado (últimos 12 meses) es de un 133.1 %.Como pueden ver, analizar las carteras de sistemas automáticos de trading, teniendo en cuenta el resultado de la misma desde su fecha de creación, nos da una visión complementaria que podemos utilizar para tomar mejores decisiones a la hora de seleccionar con qué cartera de sistemas invertir. Usted mismo podrá hacer este tipo de estudios en StrategyRank.com, que recientemente ha añadido esta funcionalidad a sus servicios premium.

La información que tiene a su disposición es muy amplia y variada y es posible que pueda resultarle algo complejo sacarle el máximo partido posible a todas las funcionalidades que le ofrece StrategyRank.com, por lo que si necesita que uno de los expertos en sistemas de trading de nuestro equipo se ponga en contacto con usted para ayudarle a seleccionar el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, rellene el siguiente formulario de contacto y en breve nos pondremos a su disposición.

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en blog Estrategias de Inversion.com el 12 de Marzo de 2012