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¿Cuánto ganan realmente los sistemas automáticos de trading?

25 de Oct de 2012

En los últimos tiempos se han incrementado notablemente el interés por la inversión mediante sistemas automáticos de trading. No hay día que no aparezcan referencias a esta modalidad de inversión en diversos foros, blogs, medios de comunicación online, etc… A los que como es nuestro caso, llevamos más de 10 años ofreciendo servicios relacionados con los sistemas automáticos de trading nos enorgullece ver como poco a poco, el interés en el trading automático va creciendo, pero a su vez nos preocupa comprobar cómo en ocasiones hay inversores que se lanzan a la piscina sin ni siquiera saber si hay agua.

A veces por recibir una información sesgada y limitada y en otros casos por no disponer de información real y actualizada, el inversor puede dejarse llevar por la emoción (al ver unos resultados históricos extraordinarios) y las ganas de conseguir “dinero fácil” (puesto que nadie suele contar los aspectos negativos de este tipo de inversión), y tomar decisiones de inversión equivocadas. Les puedo asegurar que con los sistemas automáticos de trading, operados de manera profesional, se puede ganar dinero…pero en ningún caso será un camino fácil.

Hoy he decidido escribir este artículo a raíz de varias consultas de clientes a los que le sorprendía encontrarse en los rankings de sistemas automáticos de trading algún sistema de trading que conseguía resultados extraordinarios históricamente, pero que justo cuando comenzaba a operar en mercado real, sus resultados cambiaban drásticamente, mostrando unos resultados que parecían tener poco que ver con lo que históricamente conseguía el mismo sistema.

Lo anterior me ha hecho pensar que podría ser bastante útil para los inversores en sistemas automáticos de trading, disponer de un ranking de sistemas en el que solamente aparecieran clasificados aquellos sistemas que hayan estado operando en mercado real en cuentas de clientes durante todo el periodo de análisis. Así pues, si por ejemplo yo quiero mostrar un ranking real de resultados de sistemas automáticos de trading del año 2012, tendré que impedir que aparezcan en dicha clasificación sistemas que no estaban siendo operados en mercado real en cuentas de clientes el día 01/01/2012.

He pedido a mis compañeros de Strategyrank.com que implementen este filtro en los rankings (tanto en los rankings de sistemas como en los de carteras de sistemas) y este es el resultado conseguido:

Veamos primero el ranking estándar, sin aplicar filtros de ningún tipo. La imagen inferior muestra el top 15 del ranking de rentabilidad sobre el capital mínimo requerido, de los 380 sistemas disponibles en Strategyrank, en este año 2012.

ranking sistemas automáticos de trading

A continuación mostramos el ranking para el mismo criterio y periodo, pero en este caso añadimos el filtro de antigüedad del sistema, impidiendo que se tengan en cuenta en el ranking, aquellos sistemas que no estuvieran operando en real  antes del 01/01/2012. Es decir, si un sistema comenzó a operar en real en cuentas de clientes el día 12/01/2012 por ejemplo, ese sistema no se tendrá en cuenta en el ranking que mostramos en la siguiente imagen:

ranking de sistemas automáticos de trading live

Como vemos, el panorama cambia un poco. Ahora el mejor sistema de lo que va de año (del 01/01/2012 hasta el 24/10/2012) es el sistema de trading Id 183 Play Plus, del desarrollador Autotradingbot. En el ranking estándar este sistema aparecía en el puesto 7. Es decir, había 6 sistemas que superaban la rentabilidad de éste, pero esos 6 sistemas no estaban operando aún en real en cuentas de clientes el día 01/01/2012.

Si queremos ver la fecha desde la que un sistema está operando en real en cuentas de clientes, podemos hacerlo entrando en la ficha de dicho sistema y en el cuadro resumen mensual aparece el mes desde el que el sistema está operando en real. Por ejemplo, en el caso del sistema automático de trading Id 183 – Play Plus, está operando en real desde el mes de abril de 2010.

Veamos ahora lo mismo, pero para los últimos 3 meses solamente (del 24/07/2012 al 24/10/2012). El ranking estándar, sin filtrar por la antigüedad del sistema, sería el siguiente:

ranking sistemas automáticos de trading

Como vemos, entre los 5 primeros clasificados siguen saliendo 4 sistemas del desarrollador Bolonia Trading (BO) y uno del desarrollador SistemasTrading (ST). Veamos que pasa al aplicar el filtro de antigüedad y mostrar el ranking real (cuando hablamos de ranking real nos referimos al ranking de sistemas de trading que estaban operando en real en cuentas de clientes). Este sería el resultado:

ranking sistemas automáticos de trading live

Como podemos observar, incluso habiendo aplicado el filtro de antigüedad (para mostrar solamente sistemas que estuvieran operando en real antes del 24/07/2012), uno de los sistemas del desarrollador Bolonia Trading sigue apareciendo en el top de la clasificación. Se trata del sistema Id 10123 Bolonia V1 DAX 13m . En concreto este sistema aparecía el 5º en el ranking sin filtros.

¿Significa esto que no hemos de fiarnos de un sistema que no tenga antigüedad en mercado real o backtesting auditado? Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, el anteriormente citado sistema Id 10123 Bolonia V1 DAX está operando en cuentas reales de clientes desde el 23/03/2012. Si miramos el ranking real desde esa fecha,  vemos que estaría en el top 5 de resultados (de entre 312 sistemas que ya estaban operando en real a fecha 23/03/2012), habiendo ganado desde entonces casi 7000 euros (con una inversión recomendada de unos 10.000 euros). ¡¡¡ No está nada mal ¡!!

Nuestra opinión al respecto de los nuevos sistemas y la conveniencia o no de activar sistemas sin historia real anterior, la dejamos clara en este artículo anterior . Si el desarrollador ha hecho sus deberes y ha aplicado test de robustez a los parámetros de sus sistemas, ha hecho pruebas externas del sistema y ha aplicado todos los estudios previos que se deben aplicar, no hay motivo para pensar que sea mejor dejar pasar un tiempo antes de activar un sistema. Ahora bien, hemos de tener cuidado con los sistemas sobreoptimizados, ya que probablemente les resulte complicado repetir en el futuro los resultados pasados, ya que éstos fueron conseguidos de manera “forzada”  (por ejemplo, analizando los errores del sistema en datos históricos y poniendo soluciones en el código del sistema para evitar esos errores, etc…).

La nueva funcionalidad implementada en Strategyrank.com en los rankings de sistemas y de carteras pensamos que será muy útil para tener una visión real de lo que están haciendo los sistemas. No significa que tengamos que dejar de utilizar los rankings estándar para seleccionar sistemas, pero siempre es bueno poder ver si realmente los sistemas de trading pueden ganar dinero a futuro, y no solo en simulaciones históricas pasadas. Le recomendamos que, si aún no lo está, se registre en Strategyrank.com de manera gratuita, para poder tener acceso a la funcionalidad de filtros por antigüedad en los rankings.

Por otro lado, los rankings reales también nos sirven para comprobar la importancia de contar con un universo lo más amplio posible de sistemas de trading para elegir. Si el bróker seleccionado para invertir con sistemas automáticos de trading no cuenta con todos los sistemas disponibles en el mercado, el cliente está mermando sus posibilidades de éxito futuras. Por ejemplo, en el ranking real del año 2012 observamos que de los 15 primeros clasificados, 10 pertenecen al desarrollador Autotradingbot. ¿Se imaginan elegir para su inversión con sistemas automáticos de trading un bróker que no pueda ofrecer los sistemas de éste desarrollador a sus clientes? En mi opinión dichos clientes estarían en franca desventaja.

La información que tiene a su disposición es muy amplia y variada y es posible que pueda resultarle algo complejo sacarle el máximo partido posible a todas las funcionalidades que le ofrece StrategyRank.com, por lo que si necesita que uno de los expertos en sistemas de trading de nuestro equipo se ponga en contacto con usted para ayudarle a seleccionar el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, rellene el siguiente formulario de contacto y en breve nos pondremos a su disposición.

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en blog Estrategias de Inversion.com el 25 de Octubre de 2012