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La antigüedad de los sistemas automáticos de trading

02 de Nov de 2011

Recientemente hemos incorporado una nueva funcionalidad a las fichas estadísticas de sistemas automáticos de trading en StrategyRank: se trata de reflejar de manera visual la antigüedad de cada uno de los sistemas automáticos de trading que monitorizamos, especificando para cada sistema tres tipos de datos:

resumen ganancias sistemas automático de trading

1) Datos en “Backtesting”: serían las operaciones que genera el sistema en el periodo histórico anterior a la fecha en la que el desarrollador nos ha hecho llegar el sistema.

2) Datos en “Backtesting Auditado”: serían las operaciones que genera el sistema desde que el desarrollador nos lo ha hecho llegar para monitorizarlo, pero con la salvedad de que el sistema no está siendo operado en mercado real por ningún cliente en su cuenta. Son por lo tanto operaciones hipotéticas.

3) Datos “Live”: serían las operaciones reales que genera el sistema en cuentas de clientes que están operando el sistema en mercado real. Se muestran los precios medios de ejecución de todos los clientes que están operando el sistema.

En la tabla anterior se muestran los 3 tipos de datos para el sistema automatico de trading Id 2134 Sol Conservador, que es uno de los de mejor comportamiento este año 2011. Como ven, el sistema está siendo auditado desde Marzo de 2010 y está siendo operado en la cuenta de algún cliente desde Septiembre de 2010. El resto de datos, desde enero 2002 hasta febrero 2010, son datos en backtesting.

Esta información sobre la antigüedad de los sistemas ya venía reflejada en la información comercial del sistema en sus respectivas fichas, pero ahora con esta nueva representación, se ve todo mucho más fácil y rápido.

Información técnica sistema automático de trading

El hecho de que un sistema no tenga demasiada antigüedad real en datos “backtesting auditado” o “Live” no significa que el sistema sea poco fiable. De hecho, próximamente publicaré un estudio que he realizado sobre la conveniencia o no de esperar a tener suficientes datos “Live” de un sistema antes de activarlo en nuestra cuenta. Las conclusiones del estudio son bastante claras: no es más fiable un sistema por ser más antiguo. Es más, el estudio nos servirá también para analizar si podemos establecer una “fecha de caducidad” para un sistema, pues son numerosos los casos de sistemas con varios años de buenos resultados en datos “Live” que de repente dejan de funcionar. Eso nos hace pensar que no podemos mantener un mismo sistema para toda la vida sin realizar cambios en el mismo, ya que los mercados son cambiantes y hemos de ir adaptando nuestra cartera de sistemas a cada escenario.

Si desea que un experto en sistemas automáticos de trading se ponga en contacto con usted para explicarle más en detalle como operar con sistemas automáticos de trading, rellene el siguiente formulario de contacto (http://www.strategyrank.com/contacto ).

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en blog Estrategias de Inversión.com el 2 de Noviembre de 2011