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Las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading

25 de Jun de 2012

Existen diferencias teorías sobre la conveniencia o no de mantener un mismo sistema automático de trading en nuestra cartera de sistemas de manera indefinida. Hay quien piensa que una vez se ha seleccionado el sistema, éste se debe mantener siempre en la cuenta, ya que a largo plazo debería de ofrecer resultados positivos. Por otro lado están los que piensan que la inversión en sistemas automáticos de trading ha de ser algo dinámico, y es conveniente activar y desactivar sistemas de nuestra cartera de manera dinámica, siguiendo criterios objetivos previamente establecidos. Personalmente, yo soy de los que defiende las carteras dinámicas, aunque prefiero llamarlas carteras rotacionales.

¿Qué es una cartera rotacional de sistemas automáticos de trading?

Muy sencillo, una cartera de sistemas automáticos de trading que va rotando su composición de manera periódica.  La frecuencia de rotación, el número de sistemas que componen la cartera, el nivel de inversión y de la misma, etc… son parámetros totalmente personalizables y que cada inversor tendrá que definir previamente.

Veamos un ejemplo. Supongamos que dispongo de 15.000 euros para invertir con sistemas automáticos de trading y decido seguir una cartera rotacional. Quiero llevar como máximo un sistema en mi cartera, el capital mínimo requerido para operar dicho sistema no podrá superar los 15.000 euros y el criterio de selección del sistema será el de mayor ganancia del último mes. Rotaré el sistema que compone mi cartera rotacional todos los meses, el día 1 del mes.

En la práctica, el día 31 de mayo, al cerrar todos los mercados de los que haga seguimiento, tendría que analizar el ranking de sistemas, filtrar para mostrar solamente los de capital mínimo requerido inferior a 15.000 euros, filtrar las fechas, para mostrar sólo los resultados del 01/05/2012 al 31/05/2012 y posteriormente ordenar por ganancia. El sistema que quedase primero en el ranking sería el que debería de seleccionar para operar con él durante el mes de junio de 2012. Llegado el 30 de junio repetiríamos el proceso, seleccionando el sistema con el que operaríamos en el mes de julio, haciendo rotar de esta manera la composición de la cartera.

Para que puedan tener una idea del comportamiento de una cartera rotacional, a continuación les muestro los resultados de una cartera rotacional muy sencilla, con un solo filtro, para evitar mostrar sistemas de capital mínimo requerido superior a 15.000 euros. Hay dos variantes: una, seleccionando los sistemas que más ganan en el mes anterior; otra, seleccionando los sistemas que mayor rentabilidad sobre el Capital Mínimo Requerido consiguieron el mes anterior.

Información carteras rotacionales

Como pueden ver, ambas consiguen unos grandes resultados, aunque destaca la versión que selecciona los sistemas que más ganan sobre los sistemas más rentables. Sobre esta cartera rotacional básica se pueden incorporar infinidad de filtros, e incluso se podría analizar el comportamiento seleccionando más de un sistema o aplicar los criterios rotacionales a la selección de carteras de sistemas automáticos de trading.

Una de las principales ventajas del uso de criterios rotacionales en la selección de sistemas para nuestra inversión con sistemas automáticos de trading es que siempre modificamos de manera dinámica la composición de nuestra cartera y siguiendo unos estrictos criterios objetivos. No nos ha de temblar el pulso en dar de baja un sistema por mucho que haya ganado el mes en que lo hemos tenido activo, y tampoco nos quedamos con sistemas que no dejan de perder, ya que como mucho mantendríamos dicho sistema durante un mes (al mes siguiente sería reemplazado por otro).

La información que tiene a su disposición es muy amplia y variada y es posible que pueda resultarle algo complejo sacarle el máximo partido posible a todas las funcionalidades que le ofrece StrategyRank.com, por lo que si necesita que uno de los expertos en sistemas de trading de nuestro equipo se ponga en contacto con usted para ayudarle a seleccionar el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, rellene el siguiente formulario de contacto y en breve nos pondremos a su disposición.

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en blog Estrategias de Inversion.com el 25 de Junio de 2012