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Los mejores sistemas automáticos de trading del primer trimestre 2012

10 de Abr de 2012

Parece que fue ayer cuando nos tomábamos las uvas para despedir al 2011 y recibir, con mucha incertidumbre económica y social, al año 2012…pero el caso es que ya hemos cubierto el primer trimestre del año y es tiempo de hacer valoraciones de la evolución de los sistemas automáticos de trading en este periodo.

A pesar de que este primer trimestre no ha sido especialmente bueno para la operativa con sistemas automáticos de trading, ya que solo el 48% del total de sistemas monitorizados han acabado con ganancias, seguimos pensando que este 2012 va a ser un buen año para este tipo de inversión.

El trimestre ha venido marcado por el mes de enero en el que los sistemas sufrieron un escenario de volatilidad elevada, pero decreciente, que no suele ser muy favorable para la mayoría de sistemas. De hecho, menos del 25% de los sistemas monitorizados lograron acabar en positivo el primer mes del año, lo que da más valor si cabe a los resultados al final del trimestre, ya que la recuperación desde primeros de febrero ha sido evidente.

Futuro del DAX en gráfico diario

Gráfico 1: Futuro del DAX en gráfico diario, con el valor del indicador ATR (medida de la volatilidad del mercado) en la parte inferior.

Los mejores sistemas automáticos de trading del primer trimestre 2012

La clasificación del trimestre (rentabilidad sobre el capital mínimo requerido para operar el sistema) queda de la siguiente manera:

Clasificación sistemas automáticos de trading del primer trimestre 2012

Como podemos ver, el mejor sistema según este criterio sería el Id 10095 Omicron3Euro, sobre el futuro del Eurodollar. Es un sistema de riesgo bajo que opera sobre el cambio del Eurodollar, y que está teniendo un comportamiento más que aceptable en los últimos meses.

De un perfil de riesgo algo mayor, destacamos el tercer clasificado del ranking, el sistema Id 10123 BoloniaDAXv1, sobre el futuro del DAX aleman, que ha mantenido unos resultados bastante estables durante todo el trimestre y que también destaca en el ranking del mes de marzo, como veremos a continuación.

La clasificación del último mes de marzo, quedaría así:

clasificación sistemas automáticos de trading último mes de marzo 2012

Este último mes de marzo el sistema ganador ha sido el Id 10123 BoloniaDAXv1, que como hemos comentado antes quedó en tercera posición en el ranking del trimestre, por lo que lo podemos considerar uno de los sistemas destacados en lo que va de año y deberíamos seguir muy de cerca su evolución, tratando de aprovechar algún pequeño retroceso en su curva de ganancias para incorporar el sistema a nuestra cartera.


Las mejores carteras de sistemas automáticos de trading del primer trimestre de 2012

Respecto a las carteras de sistemas, estos son los resultados del primer trimestre:

resultados de carteras de sistemas automáticos de trading del primer trimestre 2012

Casi todas son carteras para un capital mínimo requerido (CMR) de menos de 30 mil euros, e incluso tenemos varias carteras muy bien posicionadas en la clasificación de carteras más rentables, para inversiones de menos de 20 mil euros. Son sin duda carteras muy interesantes que merece la pena seguir de cerca.

Nuestra apuesta para el mes de abril

Para este mes de abril confiamos en las siguientes carteras de sistemas automáticos de trading:

La cartera Id 20920, monitorizada diariamente en StrategyRank:

Cartera de sistemas automáticos de trading 20920

Está compuesta por los sistemas Id 2033 sobre el futuro del Eurostoxx, Id 10095 sobre el futuro del Eurodollar e Id 10123 sobre el futuro del DAX. El coste de uso de esta cartera (por el pago de las licencias de uso a los desarrolladores de los sistemas) es de 135 euros/mes (20 euros/mes por el uso del sistema Id 2033; 55 euros/mes por el uso del sistema Id 10095 y 60 euros/mes por el uso del sistema Id 10123).
El Capital Mínimo Requerido para esta cartera es de 12573 euros.

La cartera Id 20921, monitorizada diariamente en StrategyRank y que está compuesta por los siguientes sistemas:

Los sistemas que componen esta cartera han sido escogidos siguiendo el criterio de cartera dinámica o rotacional, eligiendo los 3 sistemas de menos de 15000 euros de Capital Mínimo Requerido que mayor rentabilidad obtuvieron durante el mes de marzo (sistemas de mercados distintos, para evitar seleccionar 3 sistemas del mismo mercado).
Como se observa la cartera rotacional para este mes estaría compuesta por los siguientes sistemas: Id 3010 sobre el futuro del MiniRussell; Id 10122 sobre el futuro del Eurodollar e Id 10123 sobre el futuro del DAX. En este caso, el coste de uso de esta cartera es de 160 euros/mes.

El Capital Mínimo Requerido para esta cartera es de 17938 euros.
Iremos auditando diariamente los resultados de ambas carteras y veremos el resultado obtenido a final de mes.

Otros criterios de selección:

Los aquí expuestos son solamente unos criterios básicos de selección de carteras de sistemas automáticos de trading. Lógicamente existen muchos otros criterios y cada inversor puede personalizar su selección de cartera en función de su nivel de inversión, grado de aversión al riesgo, etc…

Le recordamos que puede registrarse de manera gratuita en StrategyRank.com, donde se auditan diariamente los resultados de más de 300 sistemas automáticos de trading distintos y más de 1000 carteras de sistemas automáticos de trading.

Igualmente tiene usted a su disposición los expertos en sistemas automáticos de trading de nuestro equipo, que estarán encantados de ayudarle ante cualquier problema que les pueda surgir. Simplemente rellene el formulario de contacto y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted.

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en revista Estrategias de Inversion.com el 10 de Abril de 2012