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Resultados carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading en julio 2012

03 de Ago de 2012

Acabó el mes de julio, un mes convulso para los mercados financieros pero con mucha volatilidad y fuertes movimientos, lo que a priori es positivo para los sistemas automáticos de trading. Casi el 70% de los sistemas que monitorizamos diariamente en Strategyrank.com acabaron el mes en positivo y fue un buen mes para la inmensa mayoría de carteras de sistemas automáticos de trading auditadas.

La estrategia rotacional de sistemas automáticos de trading que explicamos en anteriores artículos comenzamos a aplicarla a modo de ejemplo y de manera simplista este mes, haciendo la selección de carteras que más habían ganado en el mes de junio para operar con ellas en el mes de julio. El resumen de resultados de dichas carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading es el siguiente:

Resultados cartera rotacional julio 2012

Como se puede observar fue en líneas generales un buen mes para las carteras rotacionales, si bien la selección de carteras para niveles de inversión inferiores a 20.000 euros sufrieron un tanto los vaivenes del mercado. Esto es una prueba de lo que solemos comentar con nuestros clientes: el tamaño si importa y una cartera de un mayor nivel de inversión permite una mejor diversificación y normalmente mejores resultados.

En cualquier caso, como comentábamos antes, la estrategia que estamos siguiendo en estos artículos es la más simple de todas. Nos limitamos a mirar la cartera que más ganó el año pasado, sin ninguna otra consideración adicional. Podemos incorporar filtros a nuestra selección para intentar mejorar en las selecciones. Como hemos comentado en otros artículos anteriores, analizar la racha de pérdidas o drawdown actual, ver el comportamiento en los últimos 3 meses (y no solamente en el último mes), analizar la rentabilidad y no solo la ganancia, etc… son solo algunos ejemplos de los criterios de selección que podemos llevar a cabo con estrategias rotacionales de sistemas automáticos de trading.

Una de las principales ventajas del uso de criterios rotacionales en la selección de sistemas para nuestra inversión con sistemas automáticos de trading es que siempre modificamos de manera dinámica la composición de nuestra cartera y siguiendo unos estrictos criterios objetivos. No nos ha de temblar el pulso en dar de baja un sistema por mucho que haya ganado el mes en que lo hemos tenido activo, y tampoco nos quedamos con sistemas que no dejan de perder, ya que como mucho mantendríamos dicho sistema durante un mes (al mes siguiente sería reemplazado por otro).

La información que tiene a su disposición es muy amplia y variada y es posible que pueda resultarle algo complejo sacarle el máximo partido posible a todas las funcionalidades que le ofrece StrategyRank.com, por lo que si necesita que uno de los expertos en sistemas de trading de nuestro equipo se ponga en contacto con usted para ayudarle a seleccionar el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, rellene el siguiente formulario de contacto y en breve nos pondremos a su disposición.

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en blog Estrategias de Inversion.com el 3 de Agosto de 2012