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Una cartera de sistemas automáticos de trading para toda la vida?

28 de Jun de 2012

¿Es usted de los que compra una acción y la mantiene de por vida en su cartera? ¿No? ¿Trata de ir modificando su cartera de acciones de manera dinámica, dando entrada a aquellas acciones fuertes y vendiendo las que no están funcionando? ¿Hace lo mismo con su cartera de fondos de inversión? En caso afirmativo, ¿por qué no aplicar ese mismo criterio a su inversión con sistemas automáticos de trading?

Soy de los que opino que una cartera de sistemas automáticos de trading no puede permanecer intactar durante el tiempo. Es necesario adaptar dinámicamente la cartera a cada momento y para ello nada mejor que invertir en sistemas automáticos de trading con las carteras rotacionales.

¿Qué es una cartera rotacional? Pues muy sencillo: una cartera de sistemas automáticos de trading que va rotando su composición de manera periódica.  La frecuencia de rotación, el número de sistemas que componen la cartera, el nivel de inversión y de la misma, etc… son parámetros totalmente personalizables y que cada inversor tendrá que definir previamente.

La estrategia de carteras rotacionales la podemos aplicar tanto a sistemas de trading individuales como a carteras de sistemas automáticos de trading. El concepto técnico es el mismo y tendrá tanto mayor éxito cuanto mayor sea el universo de selección de sistemas/carteras. Es decir, si yo dispongo sólo de 30 sistemas de trading entre los que elegir, la composición de mi cartera será peor y tendrá probablemente peores resultados que si dispongo de 300 sistemas de trading entre los que elegir. A mayor diversidad y tipología de sistemas, más calidad de elección.

Por eso mismo en este artículo nos vamos a centrar en la aplicación de la estrategia rotacional a carteras de sistemas automáticos de trading en lugar de a sistemas individuales. En StrategyRank.com monitorizamos algo más de 300 sistemas de trading…pero más de 2000 carteras de sistemas de trading. Una cartera no es más que una combinación de sistemas individuales, por lo que será mucho más interesante para el inversor aplicar la técnica rotacional a carteras de sistemas de trading en lugar de a sistemas individuales. Veamos un ejemplo:

Supongamos que dispongo de 15.000 euros para invertir con sistemas automáticos de trading y decido seguir una cartera rotacional. Rotaré la cartera elegida todos los meses, el día 1 del mes. El criterio de selección será muy simple: la cartera que más haya ganado el mes anterior, será con la que opere en el próximo mes. Aplicaremos el filtro de 15000 euros, para evitar seleccionar carteras con un capital mínimo requerido superior a dicha cifra.

En la práctica, el próximo viernes 29 de junio concluye el mes (en cuanto a sesiones abiertas de mercado). Al cerrar todos los mercados de los que haga seguimiento, tendría que analizar todas las carteras de sistemas automáticos de trading que monitoriza StrategyRank, filtrar para mostrar solamente los de capital mínimo requerido inferior a 15.000 euros, filtrar las fechas, para mostrar sólo los resultados del 01/06/2012 al 01/07/2012 y posteriormente ordenar por ganancia. La cartera que quede primera en el ranking sería la que debería de seleccionar para operar con ella durante el mes de julio de 2012. Llegado el 31 de julio repetiríamos el proceso, seleccionando el sistema con el que operaríamos en el mes de agosto, haciendo rotar de esta manera nuestra inversión.

Para que puedan tener una idea del comportamiento de una cartera rotacional, a continuación les muestro los resultados de una cartera rotacional muy sencilla, con un solo filtro, para evitar mostrar carteras de capital mínimo requerido superior a 15.000 euros. Hay dos variantes: una, seleccionando los sistemas que más ganan en el mes anterior; otra, seleccionando los sistemas que mayor rentabilidad sobre el Capital Mínimo Requerido consiguieron el mes anterior. Por facilidad operativa hemos limitado el análisis al periodo que va desde enero 2011 hasta la fecha, pero se podría hacer extensible el estudio a años anteriores, por si quisiéramos tener una idea más clara de lo que podemos esperar de las técnicas rotacionales.

Rotacional de carteras de sistemas automáticos de trading

Como pueden ver, ambas consiguen unos grandes resultados (con una inversión de 15000 euros, conseguimos unas ganancias de casi 33 mil euros desde enero 2011 hasta la fecha), aunque destaca la versión que selecciona las carteras que más ganan sobre las más rentables. Sobre esta cartera rotacional básica se pueden incorporar infinidad de filtros.

Una de las principales ventajas del uso de criterios rotacionales en la selección de carteras para nuestra inversión con sistemas automáticos de trading es que siempre modificamos de manera dinámica la composición de nuestra inversión y siguiendo unos estrictos criterios objetivos. No nos ha de temblar el pulso en dar de baja una cartera por mucho que haya ganado el mes en que la hemos tenido activa, y tampoco mantenemos en cuenta durante mucho tiempo una cartera que haya perdido, ya que como mucho mantendríamos dicha cartera durante un mes (al mes siguiente sería reemplazada por otra).

Sin duda la aplicación de técnicas rotacionales a nuestra inversión en sistemas automáticos de trading es la evolución hacia la que se ha de tender si se quiere operar como los profesionales. Es una manera objetiva de seleccionar carteras y nos quita la presión de cuando dar de baja un sistema de nuestra cuenta o cuando activar otro. Esta metodología tiene todo eso en cuenta y actua de manera autónoma y automática. Le animanos a que la pruebe y comience a aplicarla en su cuenta de sistemas automáticos de trading, si aún no lo ha hecho ya.

La información que tiene a su disposición es muy amplia y variada y es posible que pueda resultarle algo complejo sacarle el máximo partido posible a todas las funcionalidades que le ofrece StrategyRank.com, por lo que si necesita que uno de los expertos en sistemas de trading de nuestro equipo se ponga en contacto con usted para ayudarle a seleccionar el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, rellene el siguiente formulario de contacto y en breve nos pondremos a su disposición.

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en blog Sistemas Automáticos de Trading: Rankings y Análisis sobre sistemas automáticos de Trading -Rankia- el 28 de Junio de 2012