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Una estrategia de riesgo bajo para activar sistemas automáticos de trading

28 de Abr de 2012

En otras ocasiones hemos hablado de estrategias de selección de sistemas automáticos de trading que tratan de sacar provecho de los retrocesos en la curva de ganancias y que suelen funcionar francamente bien. Hemos puesto algunos ejemplos concretos y muchos clientes ya están utilizando dichas técnicas con gran rendimiento.

Ahora le vamos a presentar una estrategia de selección de sistemas automáticos de trading algo más “extraña”. A mi me gusta llamarla “Estrategia Anticipación”, porque trata de seleccionar “hoy” los sistemas automáticos de trading que mejor comportamiento van a tener en el próximo mes, anticipándose de esta manera a la evolución positiva de los sistemas. ¿Como podremos conseguirlo? ¿Acaso somos adivinos? Nada que ver. Simplemente observamos el comportamiento de los sistemas de trading y tratamos de establecer sencillas estrategias de inversión para seleccionar aquellos que mejor relación riesgo/beneficio potencial puedan tener.

Pasamos a explicar ya esta nueva estrategia. Se trata de filtrar los sistemas para tener una selección previa en función de estos parámetros. Esto lo haremos utilizando las funcionalidades premium de StrategyRank:

1) CMR (Capital Mínimo Requerido) < 30 mil (aunque esto cada cual lo puede ajustar a su gusto, yo soy partidario de poner un nivel muy amplio, por los motivos que luego explicaré)

2) Drawdown actual > 80% Drawdown Máximo

3) Ranking del último mes

De esta manera busco sistemas de trading que estén pasando por una muy mala racha de resultados, hasta el punto que están muy cerca de su drawdown máximo histórico. Los ordeno por el último mes (podría ser últimos 15 días) porque prefiero centrarme en aquellos sistemas que están experimentando una reacción positiva a ser posible, es decir, que no estén en caida libre sino que esten reaccionando y comenzando a recuperarse de su drawdown. Esto último de todas formas, no es crucial.

En estos sistemas nadie se suele fijar. No es natural activar los sistemas de trading que lo están pasando mal y todo el mundo tiende a centrarse solo en los sistemas que más han ganado. Pero si nos fijamos y analizamos en detalle, en muchas ocasiones el mejor sistema de trading del último mes suele ser un sistema por el que nadie habría apostado hace un mes y mi objetivo con esta estrategia de selección es tratar de anticiparnos a dicho movimiento positivo.

De esta manera nos encontramos muy buenas oportunidades. Miren por ejemplo esta que encontramos de esta semana pasada:

resumen estádisticas sistema automático de trading

En el cuadro de arriba mostramos los resultados del sistema automático de trading Id 10103 desde enero 2012 hasta el 14/04/2012. El Drawdown máximo histórico del sistema es de 23204,79 euros y el Drawdown del sistema a fecha 14/04/2012 era de 20339,25 euros (un 87,65% del máximo histórico).

Si decidimos activar este sistema no necesitaremos disponer del CMR total (por eso decíamos que eramos partidario de no hacer demasiado caso al filtro por CMR). Vamos a activar este sistema con la esperanza de que comience la recuperación de su drawdown, o al menos una parte importante del mismo. Desactivaremos el sistema y daremos por fallida nuestra estrategia si se supera el drawdown máximo histórico. Es decir, nuestro riesgo máximo van a ser algo menos de 3000 euros. Necesitaremos por lo tanto unos 6000 euros para operar este sistema (3128 de las garantías exigidas por el broker y 2865,54 euros que es la diferencia entre el drawdown máximo y el drawdown actual. Además, tendremos que abonar 120 euros/mes, que es el coste de la licencia de uso de este sistema.

Las operaciones del sistema desde el 14/04/2012 hasta la fecha (es decir, esta última semana) han sido las siguientes:

últimas operaciones de sistema automático de trading

¡¡¡Como se puede ver casi 8300 euros de ganancias en sólo 5 días!!! Convirtiéndose en el mejor sistema de esta última semana. En estos momentos podemos mantener el sistema en nuestra cuenta o directamente desactivarlo dando por buenos los resultados conseguidos, ya que ésta es una estrategia de muy corto plazo y no busca mantener el sistema en cartera durante mucho tiempo.

Veamos otro ejemplo, en este caso de octubre 2011. A comienzos de octubre 2011 el sistema de trading Id 185 sobre el futuro del DAX tenía un drawdown actual de 9821 euros, siendo su drawdown máximo histórico de 11617 euros. Por lo tanto, el drawdown actual suponía casi un 85% del drawdown máximo y merecía la pena seguir de cerca este sistema según la estrategia comentada.

El riesgo a asumir si decidiéramos activar este sistema el 7 de octubre de 2011 sería de 1796 euros (diferencia entre el drawdown máximo histórico y el drawdown actual), a lo que habría que sumarle los 3300 euros de garantías que pide el broker. Por lo tanto, con poco más de 5000 euros podríamos activar este sistema de trading en nuestra cuenta.

Veamos los resultados desde entonces hasta la fecha:

resumen estadísticas sistema automático de trading

Como ven, volvemos a acertar de pleno y de hecho el sistema de trading Id 185, que tenía tan pésimas cifras a primeros de octubre de 2011, se termina convirtiendo en uno de los mejores sistemas de los últimos 6 meses, siendo además el mejor sistema del mes de febrero 2012.

Merece la pena seguir de cerca este tipo de estrategias ya que son muy efectivas y con un nivel de riesgo bastante aceptable. Es conveniente complementar nuestra inversión en sistemas automáticos de trading con este tipo de técnicas puntuales, que no buscan mantener el sistema en cartera por mucho tiempo pero que si nos pueden permitir mejorar las cifras de nuestra inversión de manera notable.

La información que tiene a su disposición es muy amplia y variada y es posible que pueda resultarle algo complejo sacarle el máximo partido posible a todas las funcionalidades que le ofrece StrategyRank.com, por lo que si necesita que uno de los expertos en sistemas de trading de nuestro equipo se ponga en contacto con usted para ayudarle a seleccionar el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, rellene el siguiente formulario de contacto y en breve nos pondremos a su disposición.

Autor: José Ramón Díaz Serrano

Publicado en blog Estrategias de Inversion.com el 22 de Abril de 2012